投资收益的风险度量

用算数平均法计算股票投资风险
　　股票收益率指投资于股票所获得的收益总额与原始投资额的比率。股票得到投资者的青睐，是因为购买股票所带来的收益。股票的绝对收益率。这样风险测算的难度就很大了。不过也可以简化：例如很多技术流派，只跟踪趋势和成交量，这样风险度量就有股价涨跌概率=F趋势、成交量这。

什么是贝他系数怎样通过贝他系数度量投资行为中的风险程度
　　则该基金的风险性以及获利的潜能也就愈高，因此在多头格局里，投资者可以选择b值较高的基金，来加速资本的增长的机会。根据投资理论，全体。若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度，则β系数就小于1。贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个。

基金投资风险如何避免
　　缺乏必要的认知，所以投资者对基金投资产生了很多误解：第一，高估基金投资收益。由于近两年股市持续上涨，基金平均收益率达到100%以上，其中不少股票型基金的回报率超过200%。投资者由此将当前的火爆行为当作常态看待，认为购买基金包赚不赔，忽视了风险。第二，偏好买净值低的。

衡量投资风险的大小可以利用概率分析法通过计算投资收益率的期望
　　A，B，C，D，E

下列哪些可用来度量投资组合风险的大小Ⅰ波动性方法Ⅱ名义值
　　正确答案：B名义值方法、敏感性分析以及波动性方法从不同的角度度量了投资组合的风险大小。名义值法是最早的度量风险的方法；敏感性方法是测量市场因子一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失；波动性方法是以收益标准差作为风险量度。

投资组合理论用来度量投资的预期收益水平
　　C答案解析：[解析]投资组合理论用期望收益率来度量投资的预期收益水平，用收益率的方差或标准差来考察金融资产的风险。

关于几种风险度量方法下列说法错误的有
　　正确答案：BC波动性方法是将收益标准差作为风险量度；敏感性方法是测量市场因子每=一=个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。

以下可以用来度量证券投资的风险的统计指标是A标准差B方差C
　　正确答案：ABDE解析：标准差、方差和离散系数都是度量证券投资收益率波动情况的，即度量投资风险；相关系数是用来衡量两个证券之间的相关关系的，不能反映证券投资的风险；贝塔系数度量单个资产或证券组合对市场变动的反应程度。

以下可以用来度量证券投资的风险的统计指标是此题为多项选择题
　　正确答案：ABDE标准差、方差和离散系数都是度量证券投资收益率波动情况的，即度量投资风险；相关系数是用来衡量两个证券之间的相关关系的，不能反映证券投资的风险；贝塔系数度量单个资产或证券组合对市场变动的反应程度。

金融风险管理风险价值VaR和局部均值ES的度量
　　它在1天期限内的99%的风险度量VaR为6000万元。关于这点可以有以下三种理解：绘制概率密度图上图画的是一个标准正态分布分布，从-3到。对于一个投资组合，Delta-normal方法的前提假设有两个：从以上这个假设我们知道了资产的收益率组合是满足正态分布的，而我们要求VaR，根据。