下列有关投资组合风险和报酬的表述正确的有A可按无风险利率

证券市场组合的期望报酬率是16甲投资人以自有资金100万元和按
　　A

下列关于风险中性原理的表述中正确的有A假设投资者对待风险的
　　风险中性假设下，期望报酬率=上行概率×上行时收益率+下行概率×下行时收益率。如果股票不派发红利，股票价格的上升百分比就是股票投资的收益率，此时，期望报酬率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×股价下降百分比，选项D缺少不派发红利的前提，所以是不正确的。【该题针。

已知风险组合M的期望报酬率和标准差分别为15和10无风险利率为
　　正确答案：C解析：公式“总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+1Q×无风险利率”中的Q的真实含义是投资总额中投资于风险组合M的资金占自有资金的比例。所以，本题中Q=1+30%=130%，总期望报酬率=130%×15%+1130%×5%=18%；总标准差=130%×10%=13%。

证券市场组合的期望报酬率是16甲投资人以自有资金100万元和按
　　16%×100+40/100+1100+40/100×6%=20%

证券市场组合的期望报酬率是16甲投资人以自有资金100万元和按
　　A

证券市场组合的期望报酬率是16甲投资人以自有资金100万元和按
　　A

已知风险组合M的期望报酬率和标准差分别为15和10无风险利率为
　　正确答案：C公式“总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+1Q×无风险利率”中的Q的真实含义是投资总额中投资于风险组合M的资金占自有资金的比例。所以，本题中Q=1+30%=130%，总期望报酬率=130%×15%+1130%×5%=18%；总标准差=130%×10%=13%。

证券市场组合的期望报酬率是16甲投资人以自有资金100万元和按
　　【答案】A【解析】总期望报酬率=16%×140/100+1140/100×6%=20%